Как использовать корреляцию валют для прибыльного трейдинга

Углубленный курс подготовки финансового трейдера, Взаимосвязь и взаимодействие различных секторов финансового рынка

Для успешной работы каждому трейдеру нужно учитывать взаимосвязь валютных пар на Форекс. Для этого следует проводить постоянный мониторинг взаимодействий валютных пар с учетом определенного временного интервала. При этом одни пары могут двигаться в абсолютно разных направлениях, а другие – в одном направлении, но при этом иметь временную задержку, третьи – двигаться и в одном направлении и к тому же синхронно. Чтобы знать, как валюты взаимодействуют между собой, рассчитывают корреляцию

Краткая справка: Корреляция – это связь между разными видами валют или других финансовых активов. Она показывает изменения относительно их стоимости по отношению друг к другу в определенный период времени. Такие изменения вычисляются с помощью коэффициента в диапазоне от 1 к – 1. Позитивный показатель говорит о том, что обе финансовых величины перемещаются в одном направлении и отрезке времени. Негативное значение указывает на то, что финансовые активы, напротив, между собой отдаляются и двигаются в противоположных направлениях. Случается, что это значение равняется нулю. Это говорит о том, что валютные активы не взаимодействуют друг из другом и могут быть связаны лишь случайным образом.

Корреляция может быть прямой или зеркальной. Прямая корреляция – это повторение движения цены. На рисунке видно пример прямой корреляции:

Зеркальная – это полностью противоположные движению цен на двух активах. Как выглядит зеркальная корреляция, можно увидеть на следующем рисунке:

Корреляционный коэффициент очень не стабилен и может сильно изменяться даже в коротком интервале времени. Отслеживать подобные изменения лучше раз в месяц или хотя бы раз в квартал. Производить подобный анализ можно самому, используя для работы обычную таблицу Excel, но для упрощения и сокращения времени на расчеты можно воспользоваться уже готовыми сервисами, предоставленными в мировой сети.

Forex Correlation

Как же применять корреляцию валют на практике? Можно руководствоваться такими подходами:

пытаться избегать одновременного открытия однотипных позиций, например, на покупку по тех валютах, которые двигаются синхронно в одном направлении, т. е. сильно скоррелированны между собой, так называемые валюты-союзники. При убытке по одной валюте, с большой вероятностью схожий результат будет и по другой валюте.
при обратной или зеркальной корреляции, на примере USD / CHF и EUR / USD, если трейдер начнет с ними работать, то, скорее всего, смысла такая покупка не будет иметь. В то время, когда USD / CHF будет падать в цене, вторая пара будет расти и наоборот. Поэтому следует отказаться от таких комбинаций.
также корреляцию можно применять для подтверждения графических паттернов. Например, если австралийский доллар по отношению к японской йене пробил важный уровень сопротивления, то по новозеландскому доллару к йене можно посмотреть есть ли подтверждение сигнала и только тогда входить в сделку, используя корреляцию как фильтр.

На финансовых рынках есть несколько основных видов валют, которые взаимодействуют с американским долларом и при этом имеют связь и между собой. Самые распространенные это: швейцарский франк, новозеландский и австралийский доллар, британский фунт и, конечно же, евро. Денежная единица США будет сдавать позиции, если эти финансовые активы будут подниматься в цене.

Поэтому отслеживание корреляции валютных пар даст возможность управлять торговлей с наименьшими рисками. Другими словами, приняв во внимание изменения в определенных комбинациях пар, можно перенаправить суммы торговых позиций, диверсифицируя риски. Вот таблица корреляции валютных пар, где можно увидеть какие изменения могут иметь те или другие пары друг относительно друга: