Достаточно всего немного углубиться в фундаментальный анализ, чтобы пришло четкое понимание зависимости всех событий в этом мире.
Анализ динамики цен на биржевые активы и их сравнения
показывают, что в определенные моменты времени между движением разных по сути биржевых инструментов существует четкая зависимость. Зная
об этом, появляются дополнительные возможности из прогнозирования
изменений цены на активы, базируясь на данных динамики других. Опытные трейдеры и инвесторы в полной мере используют этот инструмент прогнозирования финансовых рынков.
Одна из важнейших закономерностей – это взаимосвязь валютного рынка и рынка нефти.
В современном мире нефть является основным движущим механизмом глобальной экономики. Рынок нефти огромен по своим масштабам.
Краткая справка: В целом, сегодня существуют три основных маркерных (“эталонные”) сорта нефти, которые отвечают трем основным биржам: на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) основным сортом является западнотехасская светлая нефть (WTI); на Лондонской нефтяной бирже (IPE) – североморская нефть сорта “Брент” (Brent); на Сингапурской международной товарной бирже (SIMEX) -ближневосточная нефть сорта “Дубай” (Dubai).
Известно, что многие популярные валютные пары изменяют свои котировки именно под действием нефти, а точнее изменением стоимости барреля сырья. И это не удивительно, так как от цены на нефть зависит экономическое положение многих государств.
И тут важно понимать, к какой категории, в этом отношении относится какая либо страна – к категории импортеров или экспортеров нефти. И при этом рост цены на нефть:
- Положительно влияет на экономическую ситуацию в стране и соответственно курс ее валюты, которая добывает и экспортирует нефть
- Отрицательно влияет на экономическую ситуацию в стране и соответственно курс ее валюты, которая импортирует и потребляет нефть
Особенно четко эта зависимость проявляется на примере некоторых стран. И ярчайшая иллюстрация в этом плане это Канада и Россия.
Так, если проследить кореляцию между нефтью и канадским долларом, то мы увидим удивительную картину:
Рис.1 Корреляция на форекс между нефтью и канадским долларом
Та же самая ситуация наблюдается и по российскому рублю:
Рис2. Корреляция на форекс между нефтью и российским рублем
Но для удобства лучше смотреть прямую корреляцию:
Рис3. Корреляция на форекс между нефтью и российским рублем
Если выразить эту зависимость цифрами, то увидим такую картину:
Рис3. Коэфициенты корреляции между нефтью и российским рублем
Имея информацию о такой сильной взаимозависимости – более 0,97, с этим уже можно работать.
Краткая справка: То, как один актив реагирует на поведение другого, определяется по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Сила связи оценивается:
А)0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
Б)0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
В)0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
Г)0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.
При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.
Таким образом, есть четкая взаимосвязь между
ценами нефти и валютными курсами. Для стран-импортеров нефти роста цен последней приводит к ухудшению торгового баланса и дальнейшему обесцениванию национальной валюты из-за дефицита текущего счета и оттока инвестиций. Для стран-экспортеров нефти все наоборот. Зная и используя эту закономерность, трейдер может значительно повысить прибыльность своих операций на финансовом рынке.
