В профессиональной трейдерской среде известно, что существует ряд торговых стратегий, которые построены на принципе при котором не используется или почти не используется прогнозирование рынка. Одна из таких популярных стратегий – это сеточная торговая стратегия. Еще одно из названий ее «гридерная» от слова grid – решётка, сетка.
Сеточные стратегии Форекс предполагают внутридневную торговлю. Что позволяет трейдерам захватывать колебания цены по максимуму посредством постоянного выставления ордеров один за другим. Сеточные стратегии предполагают открытия трейдером большого количества позиций – отложенных ордеров, – срабатывающих тогда, когда их достигает цена. Эта стратегия, равно как и другие, имеет ряд преимуществ и недостатков.
Преимущества и недостатки сеточной стратегии
Основным преимуществом сеточной торговой стратегии является возможность быстрого получения довольно немалой прибыли. Трейдеры, предпочитающие сеточную стратегию, считают, что движение цены хаотично и точно предугадать его невозможно. В связи с этим утверждением, для сторонников этой стратегии отпадает необходимость осуществлять анализ и прогноз рыночной ситуации.
Главным недостатком сеточной торговой стратегии является то, что велика вероятность убыточности сделок. Поскольку анализ рынка не считается обязательным, а точный прогноз движения цен для внутридневной торговли составить довольно сложно, данный вид стратегии связан с огромными рисками для трейдеров.
Чтобы минимизировать риски и защитить себя от больших убытков, трейдеры-«сеточники» предпочитают открывать две прямо противоположные позиции, т. е. выставляют ордера как на покупку, так и на продажу. Здесь основной задачей трейдера является соблюдение баланса позиций. А это значит, что он должен внимательно следить за ордерами, и вносить соответствующие коррективы.
Чтобы работа по сеточной стратегии не требовала от трейдера постоянной повышенной концентрации, он может автоматизировать «сетку», настроив её в соответствии с необходимым ему алгоритмом действий. Здесь же необходимо учитывать волатильность и ликвидность торгового инструмента, а также количество ордеров.
Хотя сеточная стратегия является достаточно опасной торговой стратегией, многие трейдеры предпочитают использовать именно её, поскольку, несмотря на риск, она даёт возможность получить прибыль.
Принцип работы стратегии
По мере наработки торгового опыта трейдер понимает, что с помощью отложенных ордеров можно входить в рынок ступенчато, выше/ниже текущей цены на различных ценовых уровнях, разделяя торговый объем на несколько позиций по одному и тому же инструменту. Это снижает текущую нагрузку на депозит и дает больше возможностей для торгового маневра. Каждый из таких ордеров может иметь свой стоп-лосс и тейк-профит и отрабатываться автоматически – то есть раздельным становится не только вход, но и процесс закрытия позиций. Это сохраняет прибыль при возможном развороте цены.
Совмещая раздельный вход/выход, трейдер получает некоторую «симметричную» систему позиций, минимально зависящую от технического анализа, так как торговые ордера будут отрабатываться в обе стороны движения цены. Современные технологии позволяют автоматизировать процесс открытия ордеров и дальнейшее управление. Правильно построенная сетка выглядит примерно так:
Расчет прибыльности сеточных стратегий основан на том, что при направленном движении расстояние перемещения цены H0H1 обычно меньше чем сумма движений по траектории ABCD, как показано на схеме. Участки AB и CD прибыльны в сделках на покупку, участок BC – на продажу. Подразумевается, что период АВ и содержал сделки на продажу, то полученный по ним убыток за счет прибыли на участке BC будет меньше общей прибыли.
На практике сеткой ордеров довольно сложно управлять, поддерживая баланс открытых разнонаправленных ордеров. Да и спекулятивные движения рынка никто не отменял – большинство ордеров могут быстро закрыться по стопам.
Установки и технические требования
Сеточные стратегии обычно используются при торговле интрадей, при условии отсутствия запланированных важных новостей. Идеальный метод для работы в широком диапазоне.
Ограничений по торговым инструментам практически нет. Требования к брокеру – минимальный спред, отсутствие проскальзывания и корректность исполнения ордеров.
Большинство торговых платформ поддерживают следующие виды отложенных ордеров: BuyStop, SellStop, BuyLimit и SellLimit и основные стратегии строятся на их основе. При такой торговле у вас всегда есть открытые позиции, поэтому трейдеру нужно достаточно много времени проводить в рынке.
Главным, если не единственным, преимуществом сеточных стратегий считается отсутствие необходимости проводить текущую рыночную аналитику и прогноз рынка.
Работать по сетке без стопов категорически запрещается. Если, конечно, трейдер не хочет возиться с многочисленными «замками».
Основным, но весьма большим, минусом считается высокий риск убытков в случае спекулятивного движения рынка, а также высокие расходы на спред за счет множества открываемых ордеров. Впрочем, трейдеры имеющие возврат спреда от брокера могут снизить такие затраты.
Тем не менее, при хорошей технической проработке, схемы такой полуавтоматической торговли можно успешно использовать как часть традиционных торговых систем.
