Все трейдеры знакомы с графиками японских свечей. Это классический график, который возник в Японии еще в начале 19 века. Но мало кто задумывается, что существуют и другие виды графиков, которые могут привнести в торговлю много нового.
Зачем нужны другие графики? Дело в том, что японские свечи имеют свои недостатки. Каждая свеча привязана по времени и, если цена надолго «замирает» на месте, то получается так называемый «шум». Такой рыночный шум очень неприятен для трейдеров – постоянно срабатывают индикаторы, подавая сигналы на вход, и как следствие, принося потери. В то же время существуют графики, которые напротив ко времени не привязаны, а значит лишены такого недостатка. Не привязан ко времени – значит, что график строится по определенным условиям. Цена должна пройти определенное расстояние, чтобы график изменился.
Одним из таких графиков является график крестики-нолики (point and figure chart). Данный вид графика менее распространен в арсенале трейдеров, чем другие виды графиков, но его умелое использование может дать хорошие сигналы подтверждения или разворота тренда. Особенностью данного вида графика является то, что ось времени на нем неоднородна и поэтому часто вообще не отображается. Происходит это из-за принципа построения. Ось абсцисс представляет из себя ряд столбиков. При построении графика используется цена закрытия выбранного торгового периода (масштаба). Для графика определяются две константы. Первая константа (порог) определяет минимально допустимое изменение цены. Оно может выражаться либо в количестве пунктов либо в единицах цены в зависимости от используемого подхода (торговой платформы). Если цена повышается, и изменение превышает значение первой константы, то в текущем столбике сверху дорисовывается крестик. Так продолжается до тех пор, пока цена не начинает падать. В таком случае принимается во внимание вторая константа, которая определяет на сколько единиц первой константы должна измениться цена, чтобы такое изменение считалось разворотом тренда. Предположим, что в нашем примере значение второй константы равно 3. Значит, мы перейдет к следующему столбику и нарисуем в нем нолик на соответствующем уровне только если цена упадет на тройную величину первой константы. После смены столбика построение графика продолжается с точностью до наоборот. Такой подход позволяет отфильтровывать статистический шум и не учитывать незначительные ценовые колебания. Если же падение цены не достигнет порога в тройное значение первой константы, и впоследствии цена снова начнет расти, то мы ждем когда она достигнет прежнего максимума, превысит его на значение первой константы и вновь дорисуем крестик в первом столбике. График крестиков-ноликов показан на рисунке на примере котировки GBP/USD.
Еще один из малоизвестных графиков – это каги. График каги достаточно прост и может быть построен без применения компьютерных технологий. Внешний вид являет собой конструкцию, состоящую из набора вертикальных линий и горизонтальных отрезков, которые их соединяют.
Каждая вертикаль отображает ценовое изменение и, в случае существенного движения цены, на графике возникает новая вертикаль, соединенная с предыдущей горизонтальным отрезком (все одинаковые по длине).
Линии Каги имеют различную толщину и определяют рыночные тенденции. Толстая линия (ян) показывает вершины и впадины при росте и указывает восходящее движение. Тонкая (инь) – последовательно падающие экстремальные значения в нисходящем тренде. Верхние точки смены направлений линий называют плечами, а нижние – талией. Линии ян и инь взаимозаменяемы – инь превращается в ян, когда превышает предшествующее плечо, а ян становится инь, если окажется ниже предыдущей талии. Расположение плеч и талий указывает на ключевые уровни поддержки\ сопротивления.
Методика построения графика Каги:
-задать уровень разворота (в % или пунктах) – значение роста или падения цены для изменения направления движения.
-на графике выставляется начальная цена.
-проводится сравнение цен при закрытии – текущей и предыдущего временного цикла.
Тонкие вертикали вверх рисуются на росте рынка, когда текущая цена закрытия больше предыдущей (на падении рисуется вертикаль вниз).
Равенство рассматриваемых цен не меняет рисунка графика. Не изменяется графическое изображение и в случае, когда ценовое движение в противоположном направлении не превышает установленного порога.
Если рынок в росте, а цена закрытия падает на величину порога и более, то на график наносится горизонтальный отрезок (линия перегиба), а вертикаль опускается вниз до новой цены закрытия. Также наносятся горизонтальные линии при падении рынка и росте цены закрытия.
Благодаря горизонтальным линиям появляются вершины и впадины. Толщина линий меняется с толстой на тонкую и, наоборот, в зависимости от направленности рынка.
Анализ по Каги дает наглядное представление о распределении спроса и предложения на рынке. На растущем рынке график показывает последовательность линий ян, на падающем – линии инь сигнализируют о превышении предложения над спросом. Чередующиеся линии ян и инь говорят о состоянии равновесия.
Преобразование тонкой линии в толстую говорит о том, что цены преодолели предыдущий максимум и на рынке присутствует бычий тренд. Если же трансформация произошла в обратную сторону (толстая линия стала тонкой), то сигнал медвежий.
Основные правила аналитики по Каги:
Вход на покупку осуществляется в начале линии ян, на продажу – в начале инь. Здесь необходимо дождаться окончательного формирования фигуры плечо или талия.
Обязательно выделять урони поддержки\сопротивления.
В случае когда на графике наблюдается последовательное повторение 8-10-ти фигур плечо или талия, то следует ожидать движения цен в обратном направлении (разворотные тенденции).
График Каги онлайн можно использовать на платформе TradingView:
Сильные и слабые стороны анализа по линиям Каги:
-методика применима для всех типов финансовых рынков;
-график не реагирует на ценовые разрывы (гэпы);
-идентифицирует уровневые пробои – последовательный пробой двух или трех фигур (талия, плечи), после которых отмечается ускоренное ценовое движение;
-индикаторы дают более точные сигналы на вход/выход в рынок благодаря нестандартной разметке (но не следует ожидать 100% точности);
-хорош для среднесрочной и долгосрочной стратегии. Непригоден для внутридневной торговли (для «краткосрочки» подойдет график Ренко);
-в дефиците учебно-методическая литература для углубленного изучения графика Каги и его практического применения в работе трейдеров.
Многие трейдеры скептически относятся к построениям Каги и считают его примитивным из-за того, что они не отображают объемы. Стоит отметить, что на заре внедрения в технический анализ японских свечей, сторонники линейных графиков также воспринимали их в штыки. Все потенциальные возможности графика Каги в настоящее время еще не изучены.
Графики Ренко появились, как и японские свечи, в Японии пару столетий назад. Графический метод Ренко позволяет, благодаря отфильтровыванию шумов, отображать тренды, которые не так заметны на стандартных графиках.
Дословно Ренко означает кирпич, поэтому говорят, что графики Ренко формируются из кирпичей.
Кирпичи, это такие же фигуры графика, как и японские свечи.
Экзотический тип графиков «Ренко» игнорирует время, и как никакой другой вид графиков, позволяет обнаружить тренды.
График «Ренко» состоит из вертикальных прямоугольников разного цвета. Когда цена увеличивается или уменьшается на определенную величину (длину поля, заданную аналитиком), то добавляется еще один кирпичик.
Важно заметить, что любой из кирпичей может содержать в себе неопределенное количество периодов. Если, к примеру, цена колебалась в определенном диапазоне и не вырастала и не опускалась достаточно, чтоб добавить на график еще один кирпич, то график останется без изменений.
Важно помнить, что кирпич добавляется только в том случае, если цена изменилась не менее чем на длину поля: если цена выросла со 100 до 109 при длине поля в 5, то на графике добавится лишь один кирпич, т.к. для добавления второго не хватило одного пункта. Такое свойство Ренко позволяет пренебрегать незначительными колебаниями цены, и концентрироваться лишь на существенных движениях.
Графики Ренко – идеальный инструмент для торговли по трендам. Когда другие инструменты уже подают сигналы о развороте рынка, графики Ренко показывают единообразие тренда, тем самым позволяя трейдеру дольше задержаться в позиции и увеличить профит.
Преимущества использования графиков Ренко:
-чёткое отображение трендов;
-минимум шумов в отображении рыночных цен по сравнению со стандартными графиками;
-считаются хорошим советником при краткосрочной торговле.
Подводя итоги, можно отметить, что такие виды графиков как крестики-нолики, каги и ренко не могут в полной мере заменить традиционный анализ по свечам и барам, но полезны в качестве дополнительных методов усовершенствования торговых стратегий.
